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安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

发布日期:2022-05-18 04:21   来源:未知   阅读:
 

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及自2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  安信基金管理有限责任公司(以下简称”安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称上海浦发银行) 基金托管人、基金销售机构  安信证券股份有限公司(以下简称安信证券) 基金管理人的股东、基金销售机构  五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东  中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东  安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东  安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司的子公司  注:1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。 2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。 3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易- 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本期无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 2,413,204.63 15,682,816.29  其中:支付销售机构的客户维护费 291,617.96 495,990.08  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 482,640.91 3,136,563.23  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   安信动态策略A 安信动态策略C 合计  安信基金管理有限责任公司 - 241,615.63 241,615.63  合计 - 241,615.63 241,615.63  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   安信动态策略A 安信动态策略C 合计  合计 - - -  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 安信动态策略A  关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  安信乾宏投资有限公司 49,999,000.00 23.6905% 49,999,000.00 20.1925%   份额单位:份 安信动态策略C  关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  安信乾宏投资有限公司 47,348,484.85 99.9960% - -   由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  上海浦东发展银行股份有限公司 8,404,256.74 1,093,342.64 1,023,033,076.58 9,727,624.71  注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 2、本基金与浦发银行的协议存款按照协议约定的利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -   6.4.12.1.2受限证券类别:债券  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  127003 海印转债 2016年6月15日 2016年7月1日 新债未上市 99.99 99.99 3,590 358,968.53 358,968.53 -   期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601611 中国核建 2016年6月30日 临时停牌 20.92 2016年7月1日 23.01 6,806 23,616.82 142,381.52 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元,无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元,无质押债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 14,065,754.53 5.09   其中:股票 14,065,754.53 5.09  2 固定收益投资 250,312,968.53 90.57   其中:债券 250,312,968.53 90.57   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 8,464,238.14 3.06  7 其他各项资产 3,545,189.42 1.28  8 合计 276,388,150.62 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 4,667,446.41 1.70  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,882,096.24 2.51  E 建筑业 1,149,241.52 0.42  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 1,346,844.26 0.49  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 14,065,754.53 5.13   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600900 长江电力 312,046 3,897,454.54 1.42  2 601985 中国核电 436,990 2,984,641.70 1.09  3 002007 华兰生物 52,320 1,642,848.00 0.60  4 600548 深高速 172,894 1,346,844.26 0.49  5 600068 XD葛洲坝 173,000 1,006,860.00 0.37  6 300137 先河环保 58,000 857,820.00 0.31  7 600885 宏发股份 25,500 783,105.00 0.29  8 600271 航天信息 31,500 749,700.00 0.27  9 000513 丽珠集团 7,900 364,269.00 0.13  10 603737 三棵树 1,274 147,885.92 0.05  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于安信基金管理有限公司网站上的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600009 上海机场 9,989,473.52 0.60  2 600900 长江电力 6,996,729.00 0.42  3 600201 生物股份 3,999,760.00 0.24  4 601985 中国核电 3,995,102.92 0.24  5 600548 深高速 3,597,219.00 0.22  6 600068 葛洲坝 3,299,236.00 0.20  7 600559 老白干酒 2,996,165.83 0.18  8 601333 广深铁路 1,999,858.00 0.12  9 603308 应流股份 1,637,879.00 0.10  10 002230 科大讯飞 1,635,422.00 0.10  11 002007 华兰生物 1,614,912.62 0.10  12 300137 先河环保 807,750.00 0.05  13 600271 航天信息 803,116.00 0.05  14 600885 宏发股份 798,093.00 0.05  15 000513 丽珠集团 346,629.36 0.02  16 002286 保龄宝 298,920.00 0.02  17 603377 东方时尚 113,750.40 0.01  18 601900 南方传媒 112,559.06 0.01  19 002788 鹭燕医药 61,656.90 0.00  20 601020 N华钰 31,426.86 0.00  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 002230 科大讯飞 19,415,983.50 1.17  2 600009 上海机场 9,939,185.41 0.60  3 603308 应流股份 4,012,694.48 0.24  4 600900 长江电力 3,000,788.25 0.18  5 600201 生物股份 2,918,082.00 0.18  6 600559 老白干酒 2,690,113.73 0.16  7 600068 葛洲坝 2,235,120.00 0.13  8 601333 广深铁路 1,970,473.00 0.12  9 600548 深高速 1,944,672.94 0.12  10 002070 众和股份 1,855,369.00 0.11  11 603508 思维列控 1,563,638.00 0.09  12 300496 中科创达 1,462,880.00 0.09  13 603866 桃李面包 1,373,473.00 0.08  14 603800 道森股份 1,071,911.60 0.06  15 601985 中国核电 999,996.70 0.06  16 603999 读者传媒 960,551.40 0.06  17 603996 中新科技 787,768.61 0.05  18 002783 凯龙股份 758,043.00 0.05  19 300124 汇川技术 675,000.00 0.04  20 000762 西藏矿业 634,385.00 0.04  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 45,481,015.40  卖出股票收入(成交)总额 68,198,451.84  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 199,915,000.00 72.97   其中:政策性金融债 199,915,000.00 72.97  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 50,039,000.00 18.27  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 358,968.53 0.13  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 250,312,968.53 91.37   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 150419 15农发19 500,000 50,010,000.00 18.25  2 150416 15农发16 500,000 50,000,000.00 18.25  3 160211 16国开11 500,000 49,990,000.00 18.25  4 160209 16国开09 500,000 49,915,000.00 18.22  5 011699438 16中金集SCP001 200,000 20,004,000.00 7.30   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 54,352.40  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 3,391,433.44  5 应收申购款 99,403.58  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 3,545,189.42   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  安信动态策略A 1,237 170,614.83 97,997,000.00 46.43% 113,053,549.10 53.57%  安信动态策略C 3 15,783,458.70 47,348,484.85 100.00% 1,891.26 0.00%  合计 1,240 208,387.84 145,345,484.85 56.25% 113,055,440.36 43.75%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 安信动态策略A - -   安信动态策略C 946.97 -   合计 946.97 -   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 安信动态策略A 0   安信动态策略C 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 安信动态策略A 0   安信动态策略C 0   合计 0   开放式基金份额变动 单位:份 项目 安信动态策略A 安信动态策略C  基金合同生效日(2015年4月15日)基金份额总额 613,282,800.57 -  本报告期期初基金份额总额 247,611,986.03 1,351,104,632.67  本报告期基金总申购份额 700,922.86 47,351,323.08  减:本报告期基金总赎回份额 37,262,359.79 1,351,105,579.64  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  本报告期期末基金份额总额 211,050,549.10 47,350,376.11  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月12日发布公告,聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理。 自2016年1月起,上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称,聘任刘长江同志为资产托管部总经理。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   广发证券 2 80,836,529.60 71.53% 57,500.49 71.53% -  华创证券 2 30,380,155.49 26.88% 21,608.65 26.88% -  中信建投 2 1,798,033.00 1.59% 1,278.84 1.59% -  注:公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度,由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分,评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  广发证券 9,850,559.10 89.79% 650,000,000.00 98.04% - -  华创证券 1,119,781.00 10.21% 10,000,000.00 1.51% - -  中信建投 - - 3,000,000.00 0.45% - -   安信基金管理有限责任公司 2016年8月25日